煤炭价格的组合预测模型

摘 要
煤炭是我国最重要的能源 ，是钢铁企业 的主要燃 料。它 的价格是决定钢铁企业燃料 采
购决策的重要因素 。在这样 的背景下对煤 炭价格作 出预测是十分必要的 。
本文在深入分析煤炭价格影响因素的基础上，以 1990 年~204年商品煤平均售价为
样本序列，利用时间序列分析方法对煤炭价格实施了三种单一模型和一种组合模型的预
测，收到了较好的效果，表明了其方法的有效性。论文第一章介绍了选题的研究背景和意义以及 国内外研究现状 ;第二章阐述 了时间序列 的相 关理论 ，对 多元线性回归模型 、单变量线性平稳时间序列模型.三次指数平滑模型和基于 IOWA算子 的组合预测模型的基本概念 进行了说明和分析;第三、第四、第五章分别用多元线性回归模型、AR泪只(p，钓模型、三 次指数平滑 模型对煤炭价格 的走势进行 了预 测:为
了改进预测效果，第六章进一步运用基于 IowA算子的组合预测模型对煤炭价格进行了预测，并定量分析了以上四种模型的预测误差，结果表明基于 IOWA算子的组合预测模型的预测效果最为理想。论文最后对全文进行了总结 ，提 出了今后 工作 的展望。
关键词:时间序列10 认叭 算 子多元线性回归AR泪叼 (p，的三次指数平滑组合模型